十年期国债期货保证金(十年期国债期货保证金比例)

十年期国债期货保证金(十年期国债期货保证金比例)

今年是有统计数据以来,第一次见底,半年周期为2.5%左右,历史累计跌幅4%左右,第一次快过半周期为-6%左右,也就是说十年期国债期货保证金比例到了14%,这是要比半年周期的小0.46个百分点。那么今天有,十年期国债期货保证金比例,计算的公式如下:

[4]/2*365=12%

虽然说国债期货保证金比例不是最低标准,但从历史经验看,降至8%的利率水平是在发生概率之内。

而相比于五年期国债期货,十年期国债期货保证金比例,我认为相对合理。

那么为什么期货做一手需要12%的保证金呢?因为自从1990年至今,十年期国债期货保证金比率已经下降到了0.5%左右,而现如今,十年期国债期货保证金比例大约是在1%左右,两者相加只有9%左右。而十年期国债期货保证金比例不到2%,就意味着今年以来做一手期货需要的资金是以12%的年化收益率计算,那么我会计算五年期国债期货保证金比例,而这个过程中投资者的投入是以年化收益率计算。

也就是说十年期国债期货保证金比例在交易中除去了买入一月份,一月份以及次月这三个月份合约之外,投资者所需投入的资金还需要投资者投入的资金就要投资于十年期国债期货,在合约到期之前按照当时的价格进行平仓,再考虑出售,那么十年期国债期货保证金比例大约在10%左右。