股指期货基差算法

股指期货基差算法分析

期货与股票指数关联性在一般情况下,也属于基差计算范畴,它的计算方法是基于对冲后所获得的指数价格波动而产生的基差,不同的期指与现货指数的基差计算方法有着千丝万缕的联系。

套期保值:就是买入持有某一特定商品期货合约的同时卖出同一个期货合约,在这种情形下进行的套期保值。

套利:利用相关品种现货市场的价格变化与相关合约之间的价差变化获利的一种方法,或者是用来捕捉和规避市场价格风险的一种方法。

套期保值比率:是指在一定时期内某一特定商品在特定时期的期货价格与某一特定月份期货价格之间的比值。

例如,在农作物生长过程中,农作物的单产和总产都会受到很大的影响,因此,在建立合理的头寸之后,农作物的价格就会发生变化。

套利:套期保值比率使用方法主要有以下三种,分别是按照大豆与大豆的基本供需关系、宏观经济环境、季节性因素等。