股指期货基差率怎么计算

股指期货基差率怎么计算?计算公式为:基差率=[(某合约在某一时点的平均价格-基期合约的升贴水)/基期合约的期货价格*100 。

股指期货做多:基差即基差=现货指数价格-期货价格*基差。如同模型中的某一时刻为基差为零,那么该部分基差便成为现货指数价格,基差也就是现货指数的基差,在基差理论上是不会改变的,但是在一定程度上,由于某种原因,在期货价格高于现货指数时,在基差理论上是会发生变化的,所以投资者可以通过持有该基差的期货合约,来规避风险,从而实现降低基差波动风险的目的。

扩展资料:

股指期货的市场风险主要来自于以下两个方面:

(1)其风险产生的根源是股票市场的股票现货市场的风险,主要表现为基金产品持有股票与债券之间的差异。如果选择持有股票,会在同一种债券的价格偏离度的市场里选择投资机会,而非持有股票的风险。

(2)股指期货的风险。股指期货市场的风险可以通过融券、股指期现等各种方式实现,但这需要根据不同的证券、不同的产品、不同的投资者和机构,来选择投资标的,如果购买股指期货就如同选择股票,那么就会造成自身持有的股票被套牢。