股指期货跨品种套利计算（股指期货跨期套利举例）

股指期货跨品种套利计算(股指期货跨期套利举例):

例如,在单边市场买进、卖出股指期货合约时,卖出股指期货合约的交易单位是300点,当市场价格下跌1点(即该合约每点300元的价格)时,你在两个市场的持仓合并为一个200点的持仓。在相同市场上交易股指期货时,由于股指期货的价格涨跌幅为上一交易日结算价的0.005%,由于股指期货以沪深300指数作为标的物,这个权利金收益率是相对于成交价格而言的。

如果在持仓期间(当日结算价的K线图上的K线图),当股指期货合约收盘价格跌破的均价线(即均价线)时,表明市场的做空力量大于看涨力量,投资者应准备平仓离场,此时,这种做空力量会有有效减少,投资者可以买入股指期货。当股指期货合约收盘价格跌破的均价线(即均价线)时,表明市场的做空力量小于看涨力量,投资者可以卖出股指期货,以规避风险。