纯碱期货的跨期套利（纯碱期货相关联）

纯碱期货的跨期套利(纯碱期货相关联),就是同一期货品种不同月份的同一月份合约之间的价差,而一般的同一月份之间的价差,就决定了期货合约的合理性,另外,两者的交易标的不同,纯碱期货合约到期之后,基本上只有在交割期间,会出现交割时,要么到期,要么交割,基本上就不可能进行价差套利。

首先来看看纯碱期货的特点,其主要有以下几个方面:

1.轻质碱、国内期货原油中质碱、平板玻璃等原料纯碱是天然碱,生产的是纯碱,这些生产的纯碱要么就是用于制造业,主要的生产厂国内期货软件商主要包括电石和石灰石,我国属于重工业,行业集中度非常低,生产企业的纯碱都属于轻质碱,而且这些原材料的质量都会受到一定的影响,轻质碱也只是直接用于农业领域的原材料,其作用就是生产出更加低硫、高碱等产品。

2. 玻璃期货合约的活跃度主要看主力合约的连续性,如果主力合约连续性好,往往还有一定的溢价空间,也是投资者应该了解的。

3. 纯碱期货合约的跨期套利的使用价值一般看主力合约的到期日,对于玻璃期货来说,玻璃期货的跨期套利,其实是一个类似于纯碱期货的跨品种套利的业务,在进行套利的时候主要看上市品种的主力合约国内炒期货的价差,在进行套利的时候主要看玻璃期货的主力合约的持仓量,而对于纯碱期货来说,玻璃期货跨期套利的使用价值一般看玻璃期货主力合约的持仓量。