股指期货量化交易策略（指数期货 交易策略）

股指期货量化交易策略(指数期货 交易策略)

1、策略交易策略:股指期货量化交易策略

2、套利策略:在做股指期货之前,应该先明确一下股指期货的套利条件:股指期货量化交易策略的套利对象:股指期货合约标的物的期现价格相关系数;股指期货认购/认沽合约月份的相关系数;股指期货合约价差的套利对象:股指期货近月合约与远月合约价差的套利对象;股指期货套利对象与沪深300指数、上证50指数、中证500指数的相关系数。

3、趋势交易策略:主要做多股指期货、空股指期货

4、套利策略:主要做空股指期货、多股指期货、空股指期货

5、综合交易策略:在做股指期货之前,应先明确一下股指期货的套利条件:股指期货量化交易策略。如股指期货做多股指期货合约,近期由于现货市场成交量不断萎缩,期指市场呈贴水状态,套利投资者不愿意以较高的价差买入套期保值。但是股指期货做空股指期货,近期由于现货市场成交量不断萎缩,期指市场呈贴水状态,套利投资者不愿意以较高的价差卖出套期保值,同时也不愿意以较低的价差买入套期保值,同时也不愿意以较高的价差卖出套期保值。因此,整体来看股指期货的套利效果不佳。