股指期货高频价量因子

股指期货高频价量因子

市场量能:日内资金变化情况,今日三大期指成交量略微放大。

昨日三大期指总成交量突破 4908万手,合约总持仓量增加 169 个基点,总持仓量也增加至132157 手。成交量的增加与空头的减仓相对应,虽然空头减仓幅度比多头大一些,但空头减仓幅度略大于多头。周四三大期指主力合约呈现冲高回落的行情。

昨日三大期指总成交量微幅增加,总持仓量小幅增加。其中IF总成交量增加20712手至305518手,IH总成交量增加277手至25568手,IC总成交量增加213手至6560手。

IF总持仓量与成交量有所增加,其中IH总持仓量增加3196手至215644手,IC总持仓量增加339手至7517手。

外盘方面,截止收稿,IF1508合约贴水22.52点,IH1508合约贴水19.59点,IC1508合约贴水33.09点。

IF总成交量增加245手至38734手,IH总成交量增加419手至5282手,IC总成交量增加816手至26153手。

IF加权总成交量增加1795手至30116手,IF加权总成交量增加185手至44124手,IH加权总成交量增加554手至1524手。

沪深300期指主力合约IF1508成交量增加335手至53904手,IH加权总成交量增加186手至96733手,IC加权总成交量增加349手至5261手。

资金面上,截止收稿,沪深300期指总成交量为94748手,成交额为14406.42亿元;上证50期指总成交量为7540手,成交额为6047.66亿元;中证500期指总成交量为26279手,成交额为2363.24亿元。

净持仓方面,中金所公布的主力席位在IF1508合约上多空双方均减仓,其中多头减仓1334手至52516手,空头减仓1465手至26444手,净空持仓由多翻空。

从主力席位持仓来看,虽然多空主力持仓量都有所增加,但空头减仓力度略微大于多头。其中,IF1508多头增仓194手,持仓量增加2982手至86217手;IH1508多头减仓229手,持仓量增加166手至32329手;IC1508空头减仓252手,持仓量增加261手至61929手。

多头前20席位中,减仓较为明显的席位有五矿经易、广发、鲁证及华泰期货。其中,五矿经易期货多头减仓169手,持仓量减少68手至24894手;广发期货多头减仓349手,持仓量减少844手至9019手;浙商期货多头减仓526手,持仓量增加30手至861手。

空头前20席位中,减仓较为明显的有海通期货席位,减仓789手,持仓量微降70手至5048手;东证期货空头减仓559手,持仓量减少82手至748手。

值得注意的是,位居空头排行榜首的中信期货席位,当日在减仓3457手多单的同时,增持4272手空单至25829手,净空单增加至1328手。