期货跨期套利交易实例讲解

期货跨期套利交易实例讲解:

期货跨期套利交易案例介绍:

1、合约关联套利

价格的两个不同阶段是不同的。跨期套利交易者在采用套利交易策略的时候,应该分别选择合约对冲(当价格偏离现货价格时,将远期套利视为买入远期套利),并在合约到期日前通过对冲平仓将远期合约平仓;当合约价差过小,则应将合约平仓,并将之前的期货合约卖掉,以避免被套利所迷惑。

2、套利交易策略

市场趋势发生变化时,套利交易者对套利头寸持有人不同的信息并没有区别,但是价格在行情和价差变化之间产生了较大的相关性。如果套利交易者将价差的变化视为一个正相关,而价差则是负相关。

3、跨期套利

跨期套利交易者在进行跨期套利交易时,应考虑将两个不同的跨市套利策略之间的价格进行区分。