股指期货if空头大幅减仓

股指期货if空头大幅减仓

去年11月26日,IF2205合约期价创出本轮反弹新高,开盘时达到了4200点,随后便一路震荡下行,多头更是殊死一搏,期价再度下探至4545点,次日,主力if2205合约报收4097点。

期现套利交易的操作主要分为两种,一种是以便跨期套利操作为主,例如跨期套利可以看做是多/空,但是随着12月21日上海能源发布2015年1月及2月合约的交割日期,IF2205合约期价的跌幅也逐渐缩小,到了期指贴水幅度进一步缩小,使得IF2205合约的贴水幅度逐渐缩小,到了4468点。如果进入交割月,IF2205合约期价的贴水幅度会逐渐缩小,至5610点,这表明主力移仓可能接近尾声,主力移仓的意图是很明显的。

投资者在进入交割月前,就应该多看少动,因为IF2205合约是保证金制度,在期货市场中,以10%的保证金作为履约保证,投资者可通过追加保证金或平仓申请开立多头仓位。