沪深300今年涨幅（沪深300跌幅）

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一、大盘的后市行情研判:

(1)IF、IH主力合约减仓力度较大,或显示空头的情绪明显升级,增仓放量。IC主力合约减仓力度较大,或显示空头的情绪稍有缓和,对于IC而言,可能显示多头的情绪有所缓和,对于IC而言,可能是主力对于空头的快速回归,增仓放量,对于IF、IH来说,可能是主力对于IF和IH合约的修正,对于IC而言,可能是主力对于IH合约的修正,对于IF合约的修正可能是IH合约的修正,对于IC合约的修正可能是IC合约的修正,对于IC合约的修正可能是IH合约的修正,对于IC合约的修正可能是IC合约的修正。

(2)IF、IH、IC主力合约较前一交易日变化不大。IC主力合约较前一交易日变化不大,IC主力合约较前一交易日变化不大,但是IF合约较前一交易日变化不大,IF、IH合约较前一交易日变化不大。

(3)IF、IH合约涨跌幅较为明显,IF合约涨跌幅由前一交易日的4%调整为6%,IC合约涨跌幅由前一交易日的5%调整为8%。

(4)IC、IH合约涨跌幅由前一交易日的3%调整为2%,IC合约涨跌幅由前一交易日的8%调整为4%。

(5)IF、IH合约涨跌幅由前一交易日的4%调整为0.5%,IC合约涨跌幅由前一交易日的0.5%调整为0.5%。

二、期权和股指期权合约成交持仓比情况

(一)持仓方面

持仓方面

从持仓分布情况来看,IF(非商业多头)、IH(非商业空头)和IC(非商业净多头寸)排名前三,均为净空头寸2,001手,前20名持仓量为3012手,多空持仓分别为526手和2856手。IH持仓量为837手,多空持仓排名前三的均为净空头寸939手,空头持仓排名前三的均为净空头寸2,858手。IC(非商业净多头寸,前20名持仓量为617手,前20名持仓量为47手,前20名持仓量为50手,前20名持仓量为46手,前20名持仓量为10手)和IH(非商业净多头寸,前20名持仓量为14手,前20名持仓量为47手)排名前三,均为净空头寸3,301手。IC(非商业净多头寸,前20名持仓量为10手,前20名持仓量为10手,前20名持仓量为11手)和IH(非商业净多头寸,前20名持仓量为9手,前20名持仓量为5手)排名前三,均为净空头头寸3,025手。

从净持仓分布情况来看,IF(非商业空头,前20名持仓量为903手,前20名持仓量为70手,前20名持仓量为7手)、IH(非商业净多头寸,前20名持仓量为7手,前20名持仓量为5手,前20名持仓量为5手)和IC(非商业净空头,前20名持仓量为8手,前20名持仓量为10手)排名前三,均为净空头头寸8,393手。