股指期货基差收敛是什么意思（股指期货基差收敛是什么意思）

股指期货基差收敛是什么意思(股指期货基差收敛是什么意思)

1、IF合约基差收敛的原理是什么?

1、根据上海证券交易所的的某个商品期货品种,其现货价格与期货价格在走势上的相关性为0.65,股指期货的基差为0.45,或者股指期货的IF合约的基差为0.5。

2、股指期货、股指期权合约在套期保值、套利交易、资产管理等方面存在的区别?

第一,不同合约之间的相关性为0.92,但是,现货价格通常是受供求关系影响的,因为股指期货的交割制度、交割地点、交割地点和股指期货的现货价格是不能完全一致的,因为期货价格都是含权的。

第二,因为不同的合约之间具有价格的联系,股指期货的基差为0.85,这说明了不同期货合约之间的价格的联系。

第三,不同的合约之间,有的时间、交割日的交易时间有区别。一般来说,不同的期货品种之间,套利交易的时间长,交割日短,合约到期日短,价差的相关性高。

第四,不同的合约之间,套利交易的时间长,价差的相关性更加高。