股指期货基差扩大

股指期货基差扩大

据统计数据显示,截止到2022年4月29日,A股主要指数(上证综指)股指期货基差为-453点,较上一交易日大幅收窄。其中,上证50股指期货基差为+417点,中证500股指期货基差为-791点。

随着昨日股指期货全面收涨,基差出现分化。期指基差方面,截至4月29日收盘,IF1608、IH1608和IC1608两个合约均升水,IC1608、IH1608、IC1608三个合约分别贴水81.79点、45.23点、-25.76点和-52.48点,幅度分别为-148.72点、37.77点、169.13点和94.83点。

IC1608贴水扩大

随着昨日股指期货全面收涨,IC1608、IH1608两个合约全线收涨,IF1608、IH1608三个合约涨幅分别为+89.22点、-39.59点、-62.87点。IC1608贴水扩大。

IF1608贴水扩大

受移仓传闻影响,IF1608合约周三单边收跌。在IF1608合约之前,多头主力席位分别增仓4870手、520手,空头主力席位增仓3400手,空头主力席位减仓近1000手。随着IF1608合约持续上涨,多头主力席位在多头前20席位的持仓量也出现大幅增加,多头增仓力度更大。从近期持仓变动来看,IF1608合约连续减仓,多头减仓明显。从具体席位持仓变化可以看出,多头主力减仓力度最大,多头减仓力度最小。

期指持仓变化与指数走势一致

IF1608合约前20席位净空单周三虽然减少,但净空单持仓量周三创出新高,增仓14手。其中,多头前20席位净空单量增加268手,空头前20席位净空单量增加35手。IH1608前20席位净空单量增加32手,空头前20席位净空单量增加5手。IC1608前20席位净空单量增加741手,多头前20席位净空单量增加633手。

具体席位方面,中金所公布的前20席位持仓数据显示,IF1608合约前20席位的多单持仓量为5110手,空单持仓量为1399手,净空单量为107手。IH1608合约前20席位多单持仓量为143手,空单持仓量为477手,净空单量为182手。IC1608合约前20席位多单持仓量为349手,空单持仓量为124手,净多单量为272手。

IC1608合约前20席位空单持仓量为323手,净空单量为245手。

总体来说,目前两市合约间大盘短期有反弹需求,但由于市场对于监管部门鼓励后市的不确定性依然存在,中证500期指期货成交量并不大,在此情况下,建议投资者以谨慎观望为宜,等待期指反弹后再考虑套利操作。

上证指数主力合约IF1608报收于3788.8点,上涨4.71点,涨幅0.09%;成交量8170手,持仓量389手;IH1608报收于2576.6点,上涨3点,涨幅1.03%;IC1608报收于9143.8点,上涨31.9点,涨幅1.52%。